Financial Modelling and Forecasting Using EViews and PcGets

TBA
Fondazione Eni Enrico Mattei, Corso Magenta 63, 20123 Milano, Italia

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Contents

Descrizione del corso
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Termini e condizioni
About EViews
About PcGets

FEEM e Timberlake Consultants ti invita a frequentare un corso di quattro giorni nel centro di Milano, focalizzato all’uso di tecniche econometriche con Eviews e PcGets.

Il corso – Lo scopo principale del corso è quello di illustrare il ruolo dell'econometria nella verifica empirica dei modelli economici e finanziari teorici. Durante il corso verranno discussi diversi casi empirici (funzioni di consumo, di domanda di lavoro, di domanda di moneta, tasso di cambio, volatilità dei prezzi azionari…) dedicate all’introduzione e all'uso del pacchetto econometrico Eviews, allo scopo di illustrare empiricamente l'importanza delle problematiche metodologiche trattate nel corso. Durante l’ultimo giorno verra’ illustrato l’utilizzo di PcGets e la metodologia econometrica sottostante. Le implementazioni empiriche verranno fatte utilizzando dati finanziari e monetari.

Vantaggi – Il corso:

• Rivisita i principali metodi per costruzione di modelli econometrici
  
• Fornisce un pratico e sistematico approccio alla valutazione di serie storiche finanziarie
  
• Fornisce la possibilità di sperimentare la costruzione di modelli econometrici – ogni delegato avrà a disposizione un computer per tutta la durata del corso
  
• Offre la possibilità di discutere le problematiche relative all’analisi delle serie storiche economcieh e finanziarie con colleghi esperti
  

Il Professore - Professor Giovanni Urga, Professor in Financial Econometrics presso la Facoltà di Finanza della CASS Business School (dove e’ anche direttore del programma di PhD).Giovanni è, inoltre, Professore a Contratto di Econometria presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’ Università Bergamo.

Giovanni ha fatto ricerca e insegnato all’Università di Oxford, al Queen Mary e Westfield College di Londra e alla London Business School. Giovanni è autore di diverse pubblicazioni (Journal of Applied Econometrics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Oxford Economic Papers, Journal of Business and Economics Statistics, Journal of Comparative Economics, Economic Modelling) su temi di econometria metodologica e applicata, dalla modellazione di dati di panel eterogenei in presenza di trend stocastici alla modellazione di break strutturali, dall’analsi della relazione tra investimenti. e incertezza alla valutazione delle eveoluzione dei mercati finanziari nei paesi emergenti e in via di transizione.

e-mail: g.urga@city.ac.uk
Web: http://www.cass.city.ac.uk/faculty/g.urga/

Cost - I costi sono:

Commerciale - 1mo delegato	Euro 1.750 + IVA = Euro 2.056.25
Commerciale - 2do delegato	Euro 1.550 + IVA = Euro 1.821.25
Governo - 1mo delegato	Euro 1.550 + IVA = Euro 1.821.25
Governo - 2do delegato	Euro 1.350 + IVA = Euro 1.586.25
Accademico - 1mo delegato	Euro 1.350 + IVA = Euro 1.586.25
Accademico - 2do delegato	Euro 1.350 + IVA = Euro 1.586.25

Il costo include il materiale per il corso e l'uso dei computer. Il numero dei delegati è limitato. Iscrivetevi in fretta se volete assicurarvi il posto. Ulteriori informazioni verranno inviate successivamente

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Agenda
(potrebbe essere soggetta a piccoli cambiamenti)

Sessione pratica:

• Introduzione a Eviews.
  
• Inserimento dati and analisi descrittiva delle serie storiche degli indici/rendimenti azionari Sp500, Topix, Bovespa e Merval..
  
• Esempi di modelli di regressione e valuatzione dei test associati (t-test, F-test e Chi-test per la valutazione di restrizioni di tipo lineare).
  
• Esempi di regressione con eteroschedasticita’, correlazione seriale e soluzioni
  
• Applicazione del metodo a variabili strumentali.
  

• Modelli dinamici
  Modelli autoregrssivi (AR) e a media mobile (MA), modelli ARMA e ARIMA. Vettori autoregressivi (VAR). Metodi alternativi. Specificazioni dinamiche e test per l’accettazione dei modelli: test di scorretta specificazione dei modelli. Modelli non-nested and test dell’ipotesi encompassing. Criteri di selezione di modelli. Esogeneità e casualità in econometria. Previsioni.
  

Sessione pratica: la domanda di moneta e inflazione

• Test per radici unitarie e cointegrazione.
  Introduzione ai modelli di serie storiche non-stazionarie. Correlazione spuria. Non stazionarieta’ e test per radici unitarie: Dickey-Fuller, Phillips e Perron. Introduzione alle diverse metodologie econometriche e alle attulai controversie in econometria.. Introduzione al modello con meccanismo a correzione dell’errore

Sessione pratica:

• Studio della funzione del consumo, di domanda di moneta e struttura dei tassi di interesse per USA, Giappone e Area Euro;
  
• Applicazione della cointegrazione multivariata per valutazione della integrazione dei mercati finanziari in particolare i meccanismi di trasmissione di shock tra mercati e studio dei fenomeni di contagio.
  

• Previsioni e modelli di volatilita’
  Metodi di previsione. Introduzione alle serie storiche finanziarie. Modellizzazione della volatilita’ dei prezzi azionari: modelli ARCH, GARCH, (G)ARCH-M, E-GARCH. Previsioni delle deviazioni standard e accuratezza delle stime delle autocorrelazioni. Verifica dell’ipotesi di random walk e previsioni dei prezzi. Evidenza a favore/contro l’efficienza dei mercati finanziari.

Sessione pratica:

• Applicazioni utilizzando serie storiche dei tassi di cambio $/Yen e Euro/$, dei prezzi azionari e della struttura a termine.
  

• PcGets
  Introduzione all’uso e alla metodologia sottostante PcGets. La selezione dei modelli utilizzando PcGets sara’ fatto sulla base di vari esercizi empirici e nel corso ci si concentrera’ soprattutto sul processo di selezione di una miriade di variabili quantitative e qualitative che misurano l’impatto di annunci macro sulla struttura dei tassi e sulla struttura dei tessi di cambio.
  

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