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Econometria Financeira usando o EViews & OxMetrics

  • Location: Escola de Economia de São Paulo - Fundação Getúlio Vargas
  • Duration: 3 days (24th July 2018 - 26th July 2018)
  • Software: EViews, OxMetrics
  • Level: Intermediate
  • Delivered By: Professor Pedro Valls Pereira (FGV, Escola de Economia de São Paulo)
  • Topic: Finance, Time series, Various methods
Econometria Financeira usando o EViews & OxMetrics

Objetivo

Um guia prático para várias metodologias econométricas usadas para modelar fatos estilizados de séries temporais financeiras. Modelos lineares univariados e multivariados de séries temporais serão apresentados tais como modelos ARMA, modelos estruturais de séries temporais, VAR e VEC. Modelos não lineares para a média e variância serão apresentados tais como modelos SETAR, GARCH e também modelos multivaridados de volatilidade da classe MGARCH.

Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso.

A Escola de Economia de São Paulo – FGV, CEGEF- FGV e a Timberlake têm o prazer de anunciar a realização em conjunto do curso “Econometria Financeira usando o EViews e OxMetrics”.

Econometria Financeira usa métodos matemáticos e estatísticos para resolver problema de economia financeira. Este curso apresenta um guia prático para várias metodologias econométricas usadas na modelagem de fatos estilizados de séries temporais financeiras.

Modelos lineares univariados de séries temporais serão apresentados tais como modelos ARMA, modelos estruturais de séries temporais. Modelos não lineares para a média e variânica serão apresentados tais como modelos SETAR, GARCH e também modelos multivaridados de volatilidade da classe MGARCH. Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso usando dados Brasileiros e Internacionais usando o software EViews e OxMetrics.

Data e Horário

Data: 24, 25 e 26 de julho
Duração: 11 horas em 3 dias
Horário: 19h00m – 22h30m

Formador

Professor Pedro Valls Pereira - (FGV, Escola de Economia de São Paulo)

Preços

The prices noted are in US$. You can register and pay if you continue through the checkout pages.

The cost to attend the course is R$1,600.00 (commercial) / R$1,100.00 (academic and students). Para pagamento em reais entre em contato com a Timberlake Brasil: info@timberlake-analytics.com.br / + 55 11 3368 0412.

PROGRAMA

Dia 1: ANÁLISE UNIVARIADA

Seção 1 e 2:

  • Introdução ao EViews e ao OxMetrics
  • Análise Exploratória de Dados – fatos estilizados para séries temporais financeiras.
  • Modelos Lineares e Não Lineares– Modelos AR, MA, ARMA e Modelos TAR, SETAR, Markov Switching AR.
  • Modelos Estrutural de Séries Temporais – Nível Local – STAMP.
  • Seleção de Modelos.
  • Aplicações CAPM com parâmetros variando no tempo, Sincronização de Dados e Taxa de Câmbio.

DIA 2: MODELOS UNIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL

Seção 1 e 2:

  • Modelos ARCH e GARCH univariados
  • Modelos GARCH assimétricos
  • Aplicações a Gerenciamento de Risco, Volatilidade de Retornos de Ativos

DIA 3: MODELOS MULTIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL E AUTOMETRICS

Seção 1 e 2:

  • Modelos GARCH multivariados: Vech, BEKK, CCC e DCC
  • Aplicações a contágio, correlação entre indices de bolsas de valores
  • Modelando Outliers e Quebras Estruturais – Autometrics

Sugestão de Leitura e Licença dos Softwares

Artigos e livros serão sugeridos durante o curso para complementar o material que será disponibilizado.

Licenças dos softwares serão disponibilizadas para os alunos que deveram trazer seus próprios computadores.

  •  CommercialAcademicStudent
    3-dias (24/07/2018 - 26/07/2018)

All prices exclude VAT or local taxes where applicable.

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Localização

Escola de Economia de São Paulo– FGV - Rua Itapeva 432 5º Andar.

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